Mercado Financeiro
Risco & Gestão
Gestão de risco, métricas de risco, controle de posição, VaR, drawdown, correlação e stress testing.
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Gestão de risco é o que separa investidores profissionais de apostadores. Sem ela, o mercado eventualmente cobra a conta.
Conteúdo disponível
- Diversificação — Importância da diversificação de carteira
- Value at Risk (VaR) — VaR paramétrico, histórico, Monte Carlo e Expected Shortfall
- Position Sizing — Kelly, fixed fractional, anti-martingale
- Drawdown e Recuperação — Matemática da perda, Calmar Ratio, circuit breaker
- Correlação entre Ativos — Matriz de correlação, diversificação real vs ilusória
- Stress Testing — Cenários históricos e hipotéticos