Slippage: guia prático

O que é: Diferença entre o preço esperado e o preço efetivamente executado

Explicação simples: O preço muda na hora da execução e você paga/recebe um pouco diferente do previsto

Por que importa

• Facilita decisões no dia a dia do investidor
• Conecta conceitos do site da Wolfstoke a exemplos práticos

Como usar na prática

• Identifique quando o termo aparece (plataforma, artigo ou ferramenta)
• Aplique o conceito em operações, gestão de risco ou avaliação de produtos
• Combine com outros termos relacionados para visão completa

Riscos e cuidados

• Evite assumir o termo como garantia de resultado; use como guia, não promessa
• Considere limites regulatórios e operacionais aplicáveis
• Revise premissas periodicamente conforme mercado e regras mudam

Como medir

• Slippage = (preço executado - preço esperado) / preço esperado.
• Avalie por direção (positiva/negativa) e por horário para ajustar roteamento.

Exemplo rápido

• Ordem a mercado de 50k USDT em BTC com profundidade de 1M USDT gera slippage de 0.04%.

Como reduzir

• Divida ordens grandes em tranches ou use TWAP/VWAP se disponível.
• Evite horários de baixa liquidez; prefira pares com spread estreito.

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Leia mais no glossário consolidado: glossario-termos-tecnicos.md

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